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【永丰期货】台指选择权盘后-美股电子盘无力 台股开高走低失守

◆盘势分析期货走势台指期週五下跌 62 点至 9424 点。价差方面,台指期逆价差扩至 - 65.18 点,电子期逆价差扩至 - 3 点,金融期逆价差扩至 - 6.69 点。现货部分,三大法人卖超 32.94 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单增加 2075 口至 10968 口,其中外资空

动态大事2020.06.13

◆盘势分析

期货走势

台指期週五下跌 62 点至 9424 点。价差方面,台指期逆价差扩至 - 65.18 点,电子期逆价差扩至 - 3 点,金融期逆价差扩至 - 6.69 点。现货部分,三大法人卖超 32.94 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单增加 2075 口至 10968 口,其中外资空单减码超过多单减码,净多单增加 757 口至 38403 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单增加 1134 口至 3468 口。

美股週四大型股财报带动美股出现强弹,但盘后公布 Google 与亚马逊财报不如预期,导至美股电子盘早盘翻黑走低,週五早盘现货开盘虽一度反应美股週四强弹同步开高,但韩国股市早盘开低走低盘中一度重挫逼进 3% 续创波段新低,也拖累台股早盘大涨百点后迅速压回平盘,加上陆股开盘不久后同步翻黑,且美元指数强弹导致台币一度贬破 31 大关,权值股卖压出笼带动台股翻黑后跌势加重,盘中高低点震幅高达 220 点以上,指数更一度回测 9400 点整数大关,且鸿海减资挂牌后开始补跌,虽因指数规则未影响大盘点数,但盘中沖击近期强势苹概股如美律与瑞仪双双转弱,且金融传产同步走弱,加上柜买指数也在硅晶圆与生技拉回下沖击市场信心,盘中台指期更是跌破 9350 点,所幸尾盘指数受亚股小幅拉高带动下收敛跌点。终场加权指数下跌 31.61 点或 0.332%,收在 9489.18 点,成交量能 1285.88 亿,较前一日缩减 37.3 亿。技术面来看,週五日 K 连四黑并跌破週四黑 K 下影线,空方压力仍未宣洩完毕,搭配日 KD 指标低档持续死亡交叉向下,指数恐将回测头部成形跌幅满足点。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 9900 点,卖权集中在 9000 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 10000 点,卖权未平仓最大量集中在 8800 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 0.82 降至 0.8,小于中性值 1,VIX 指数 25.61 再度升至近两週来新高。选择权部位整体来看显示为偏空预期。

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